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今日外汇市场分析:避险情绪升温 美元大跌背后原因是?

文 / 林雪 2021-11-29 11:56:53 来源:亚汇网

  变异病毒引发经济放缓担忧,打压了市场对美联储的加息预期,维持利率不变的概率较假期前几乎增加了两倍,实际利率大跌约10个点,美指一度跌破96关口。不过需警惕市场短期过度恐慌放大了波动幅度。

  VIX恐荒指数飙升

  VIX恐慌指数上周五飙升,录得1月以来最大单日涨幅,不过仍远低于去年疫情创下的最高点82.69,通常来说,VIX指数在45-50以上属于严重恐慌程度,目前来看市场并不如表面看起来那么恐慌。

  多空消息

  1、行情回顾∶

  美元指数高位回落,一度失守96大关,最终收跌0.74%,报96.07。

  美国10年期国债收益率大跌7.18%,创去年3月以来最大单日跌幅,最终收报1.482%。

  2、世界卫生组织将变异新冠病毒B.1.1.529命名为"Omicron"(奥密克戎),并将变异新冠病毒B.1.1.529列为"需要关注(VOCs)"的变异病毒。欧洲疾控中心则将其视为"引发忧虑的变种"。

  3、多国发现"奥密克戎变异株"确诊或疑似病例继26日比利时报告欧洲首例"奥密克戎毒株"的感染病例后,英国发现了2例奥密克戎变异株感染病例,德国确诊的2例病例搭乘的班机上共有约300名乘客。

  荷兰方面称,来自南非的游客中有13例奥密克戎变异株感染病例。丹麦及澳大利亚新南威尔士州也各在来自南非的游客中发现了2 名游客感染了奥密克戎变异株。最新消息称,美国近邻加拿大方面证实渥太华有2例感染奥密克戎变异株病例。

  4、疫情担忧导致交易员减码对主要央行的加息押注上周五,货币市场已将美联储第二次加息25 个基点的押注推迟至2023年。欧洲美元期货显示,预计美联储明年6月将加息21个基点,而前一日预计为32个基点。

  欧元区货币市场目前预计欧洲央行12月22 日加息10个基点的可能性约为50%,而本周早些时候为100%。英国央行利率期货价格显示,英国央行12月加息15个基点的可能性为55%,而上周四的可能性约为75%。

  5、美联储博斯蒂克表示,如果经济继续比预期更热,明年可能有必要第二次加息。他重申对加速缩减购债计划持开放态度,以便获得更多的选择权。

  6、美国纽约州州长宣布进入"灾难紧急状态",该声明将于12月3日生效。

  7、欧洲央行执委帕内塔称,美联储加息并不意味着欧洲央行也会加息。欧洲央行将继续提供支持措施。

  市场观点

  加拿大帝国商业银行

  美元大跌的真正原因是投资者平仓
  通常说到规避风险时,基本上意味着市场出现平仓行为,而过去几周比较流行的是做多美元,而我们认为恰恰是投资者的平仓行为是上周五美元大跌背后的真正原因,而这并不是美元失去避险地位的迹象。近期美元反复的走势主要是由于加仓以及获利了结所引起的,一旦美元仓位变得稍微平衡一点,再加上市场若处于避险状态中,预计美元将继续跑赢大市。

  丰业银行

  平仓行为或还会持续一段时间
  考虑到市场尚未清楚新变种病毒是否会构成更大的威胁,市场反应似乎有点过度。投资者倾向于先反应,然后再思考,但并不会出手阻止平仓行为,预计这一过程还会持续一段时间。而美元的季节性趋势往往在12月变得疲软,而目前的波动可能是市场需求减轻仓位,并在1月份重新评估前景的一种掩护。

  瑞士信贷

  澳美正在形成一个更大周期的顶部
  由于疫情引发的避险情绪,澳美上周五重挫。我行认为若澳美周收盘价收低今年低点0.7106,一个更大周期的顶部将被确认,暗示澳美可能进一步大幅走软,下一个支撑见于2020年-2021年上涨趋势线的38.2%回撤位0.7048-0.7053,然后是0.6991。澳美中期下行目标则在0.6758。而阻力位下移至0.72附近,重要阻力保持在0.7265-0.7274。

  西太平洋银行

  料美联储12月会议上会做出重大改变
  我行预计美联储会在12月会议上加速缩债,提前至明年3月结束,为明年6月、9月和12月三次加息25个基点留出空间。并预计2022年底到2024年6月,美联储将每六个月加息一次,致使利率最终达到1.625%。但一旦美联储加息落地,料美元将会在2022年底从98.6 回落至97.4,并在2023年底跌至95.9。

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